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ボラティリティ
ボラティリティとは、値動きの幅のこと。
ボラティリティは大小でも表現される。ボラティリティが大きい(高い)とは価格変動が大きく(リスクが高く)、ボラティリティが小さい(低い)とは変動が小さい(リスクが低い)。
この数値は標準偏差で計算することができる。
為替リスクや価格変動リスクは定常的に価格変動に影響するが、カントリーリスクや流動性リスクなど、ごくまれに発生するリスクも存在する。そのため、ボラティリティを用いて投資対象のリスクを把握するためには長期間のデータをとった方が良いと考えられる。
各資産の平均リターンと価格変動リスクを見てみると、平均リターンはとる期間によって変動が大きいが、ボラティリティは比較的安定していることがわかってきており、平均リターンではなく、ボラティリティを基準に資産配分するリスクパリティ戦略なども増加してきている。
関連用語： インプライドボラティリティ 、 ヒストリカルボラティリティ 、 ボラティリティアービトラージ 、 標準偏差
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