ヘッジファンドNewsHedgefund News

ヘッジファンドのツーシグマが機関投資家向けにソフトウェアを提供

 一般的に大手のヘッジファンドは表には出てこず、運用に関する情報が外部の投資家に伝わることはあまりない。しかし、その秘密主義的なプロセスと強力なリターンで知られる一部の企業がソフトウェアの提供を始めている。


 ファイナンシャルニュースの報道によると、ニューヨークに本拠を置き、600億ドル以上の資金を運用するヘッジファンドのツーシグマ(Two Sigma)は今年に入ってから、顧客のポジションを分析し、より良いリスク管理戦略に導くソフトウェアプログラムVennの一般向け販売を開始した。

 ツーシグマのリスク管理ソフトの初期のクライアントには、ブラウン大学や、プルデンシャルフィナンシャル、ウィスコンシン州投資委員会などが含まれるという。かつては最先端と考えられていた投資手法が次第に主流になりつつあることを示している。

 資産運用にはいくつかの端末や資産管理ツールが欠かせない。それはBloombergやReuters、quickといった情報端末であったり、MSCI バーラリスクメトリクスやNorthfieldといったポートフォリオ管理ツールだったりする。例えば、世界最大の運用会社ブラックロックのアラジン(Aladdin)システムは、金融機関が現在リスク管理に使用している主要なツールの1つとなっている。現在、アラジンプラットフォームは18兆ドル以上をサポートしており、業界最大のポートフォリオオペレーティングシステムの1つとなっている。そうしたソフトウェアに今後、クオンツ系のヘッジファンドのソフトも加わっていくかもしれない。

 ツーシグマのプログラムでは、顧客の投資ポジションに関するデータを迅速に取得し、モーメンタム(短期の勢い)や信用などの要因に基づいて分析を実行できる。投資家が意思決定の指針としてファクター・メソッドを用いることが多くなるにつれ、このソフトウェアは、投資家の注意が不足している、あるいは注意が過剰になっている可能性のある分野を示唆し、投資家がリスクを調整するのを助けることができる。

 ユーザーは、このソフトを利用すれば簡単に、不況や金融ショックを含む過去の期間における自分のポジションのシミュレーションを確認することができる。ツーシグマは、投資家が貿易戦争のエスカレーションなどの市場ショックに基づいて投資リターンと相関関係をテストできるようにするアップデートに取り組んでいる。

 ソフトウェアの使用料は年額5万ドル(約540万円)、月額5,000ドルである。 このソフトウェアシステムはTwo Sigmaのファンドから分離されているため、Two Sigmaの投資マネージャーはVennの顧客データを使ってトレーディングの意思決定を支援することはできない。

ヘッジファンドNews最新記事

どんなことでもお気軽にご相談ください。

ヘッジファンドに関するご質問、当社サービスの料金体系、既存の金融商品からの乗り換えのご相談など、
少しでもご興味をお持ちであればお気軽にお問合せください。喜んで承らせていただきます。

  • ヘッジファンドダイレクトに関する資料請求はこちら
  • 「ヘッジファンド」やヘッジファンドダイレクトのサービスに関するご質問、個別相談はこちら
0120-104-359
  • メディア掲載実績:Harvard Business Review
  • メディア掲載実績:NHK
  • メディア掲載実績:FORBES
  • メディア掲載実績:朝日新聞
  • メディア掲載実績:ロイター
  • メディア掲載実績:bloomberg
  • メディア掲載実績:the wall street journal
週刊ダイヤモンド、NHK、FORBES、朝日新聞、ワールドビジネスサテライト、ロイター、bloomberg、the wall street journal等、メディア掲載実績多数

当社の投資助言対象となる金融商品は、価格変動などにより投資元本を割り込む恐れがあり、元本を保証するものではありません。
個別相談時にご提供する「契約締結前交付書面」「投資助言契約書」などの内容を十分にお読みください。