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ヘッジファンド運用残高ランキング2019

 ペンション・アンド・インベツトメンツが発表しているヘッジファンドの運用残高のランキングを紹介する。2019年6月末時点の推計で、単位は百万ドル。

第1位ブリッジウォーターアソシエイツ

 世界最大のヘッジファンドはレイ・ダリオ氏が1975年に創設したブリッジウォーターアソシエイツである。2位のルネッサンステクノロジーの2倍近い資金を運用している。運用戦略はグローバルマクロといわれる、世界の経済動向からポジションを構築するヘッジファンド戦略を採用している。市場から以外のリターンを目指すピュア・アルファと市場リスクからリターンを狙うオール・ワザー(全天候型)ファンドが存在する。ピュアアルファⅡの2019年の実績は-0.5%で2000年以来の、そして1991年に運用開始してから4回目のマイナスの年となった。ピュア・アルファⅡは新規の申し込みを2006年に停止した。一時期リクソー・ヘッジファンド・セレクションを通じて日本の投資家もブリッジウォーターに投資ができた。

第2位ルネッサンステクノロジー

 2位は数学者ジェームズ・シモンズ氏が1982年に設立したルネッサンステクノロジーである。旗艦ファンドであるメダリオンファンドは、1988年から2018年までの30年間で手数料前で年間66%以上、手数料後39%以上のリターンを上げたとウォールストリートジャーナルで報道された。メダリオンファンドは従業員向けのファンドとなっており一般の投資家は投資ができない。

第3位マン・グループ

 3位にマン・グループがランクインした。欧州を代表するヘッジファンド会社であるマン社は、2010年にGLG社、2012年にFRM社、2014年にNumeric社と次々に買収して拡大していった。マン社の代表的な運用プログラムであるMan AHLシステムの開発者の一人であるウィントン・ハーディング氏が運営するウィントングループも18位にランクインしているのは、そのシステムの先進性を表すだろう。日本では2019年に新しくダブル・ブレインとマンahlスマート・レバレッジ戦略ファンドの2つのヘッジファンド型投資信託で日本の投資家への運用を提供し始めた。

第4位AQR Capital Management

 4位のAQR Capital Managementはファクター投資やリスクパリティ投資で一躍有名になったシステマチック運用を特徴とするヘッジファンド会社である。上位が老舗ヘッジファンドが占める中で、1998年に設立されてからおよそ22年で、ヘッジファンド業界のトップ4まで上り詰めた。3位のマン社とともにリキッドオルタナティブの普及にも積極的で、私募のヘッジファンドだけでなく、公募の投資信託にも力を入れている。5位のツー・シグマも2002年に運用を開始し、システマチックな運用を得意としている。近年ツーシグマはプライベートエクイティにも進出し、話題となっている。

第11位ザ・チルドレンズ・インベストメンツ

 11位のザ・チルドレンズ・インベストメンツは2003年にクリス・ホーン氏が設立したアクティビストファンドである。2019年にプラス41%、84億ドルのリターンを上げ、利益額ベースで世界一となったと報道された。


ヘッジファンド運用残高ランキング
1 Bridgewater Associates $132,050
2 Renaissance Technologies $68,000
3 Man Group $62,000
4 AQR Capital Management $60,840
5 Two Sigma Investments $42,900
6 Millennium Management $38,776
7 Elliott Management $37,769
8 BlackRock $32,909
9 Citadel LLC $32,243
10 Davidson Kempner Capital Management $30,880
11 Viking Global Investors $30,000
12 Baupost Group $28,900
13 D.E. Shaw & Co. $28,676
14 Farallon Capital $27,600
15 Marshall Wace $27,100
16 The Children's Investment Fund Management $27,100
17 Wellington Management Company $22,000
18 Winton Group $22,100
19 Capula Investment Management $19,800
20 York Capital Management $18,500

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