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クルトシス
クルトシスとは、統計や決定理論においてリスクのことを意味する。
尖度とも表され、分布がどれだけ正規分布から逸脱しているのかを表すことができる。
クルトシス値が低いとは、異常値が少なく、イベントへのエクスポージャー(価格変動リスクにさらされている資産)が少ないことを意味している。
逆にクルトシス値が高いとは、他の値から大きく外れた異常値が多い場合を示す。イベントへのエクスポージャーが多いことを意味している。
尖度の高い場合はベルカーブは裾野の広いファットテールになる。